Certificat Gestion des risques de change et taux

Compétences visées

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

• Evaluer l'exposition au risque de change de tous les flux et de toutes les positions bilancielles de l'entreprise qui ne sont pas dans sa devise de compte et au risque de taux.

• Arbitrer le choix des outils de couverture des risques de change et de taux.

• Négocier avec les banques de l'entreprise les instruments financiers de couverture, de change et de taux, fermes ou optionnels sélectionnés.

• Mettre en place un suivi des instruments fermes ou optionnels de couverture des risques de change et de taux et des sous-jacents couverts.

Programme

• Les outils de gestion du risque de change : l’identification du risque, les instruments de couverture de ce risque (NDF, swaps de change, contrats futurs du CME et options), le reporting dans son environnement comptable

• Les outils de gestion du risque de taux : l’identification du risque, les instruments de couverture de ce risque (FRA, swaps, caps, floors, tunnels et swaptions et le reporting dans son environnement comptable

Prérequis

Justifier d'un niveau bac+2 en finance ou contrôle de gestion, avec ou sans spécialisation trésorerie ou d'un expérience professionnelle de 2 ans dans un service professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité des opérations financières et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis.

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