Analyser et piloter son PNB bancaire
• Comprendre les impacts des dernières évolutions en matière de règlementation prudentielle bancaire sur le financement des entreprises
• Se familiariser avec le concept de la rentabilité bancaire (Raroc et RoRWA notamment) utilisé par Les banques.
• Savoir utiliser ces concepts comme support à la décision (taille du pool bancaire, allocations de financement et de side business, négociations ...)
DE BÂLE I À BÂLE III : 45 ANS DE RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE
• Chronologie
• Bâle III : nouvelles dispositions pour les fonds propres, les ratios de liquidité et de solvabilité
• Convergence entre le capital réglementaire et le capital économique
COMMENT LES BANQUES DETERMINENT-ELLES LEUR
RENTABILITE SUR UN CLIENT ?
• Calcul des revenus et des coûts
• Définition des paramètres de risque : PD (probability of default), LGD (loss given default), EAD (exposure at
default) et maturité
• Calcul des RWA, du capital économique et du Raroc
• Fiches produits
COMMENT LES ENTREPRISES PEUVENT-ELLES UTILISER CES CONCEPTS POUR OPTIMISER LEURS RELATIONS BANCAIRES
• Analyser les revenus, les coûts, les RWA et la rentabilité des produits et services bancaires
• Piloter et pérenniser la relation bancaire :
- Identifier les déséquilibres pouvant nuire à la pérennité des lignes de financement
- Identifier les sources de rentabilité et les économies potentielles
- Veiller au maintien de l’équilibre de la relation bancaire au travers de plans d’actions ciblés
Exercices d’application
• Calcul de la rentabilité d’un crédit
syndiqué
• Calcul de la rentabilité de la relation
bancaire sur une période donnée
• Calcul d’équilibrage de la relation
bancaire
Pratique de la trésorerie et culture financière
Exercices d'application - Auto-évaluation à chaud
