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La réforme des taux d’intérêt, Libor, Euribor, etc, lancée dans la foulée des affaires liées aux manipulations, n’a pas survécu à l’agonie des marchés monétaires. Les autorités sont montées au créneau, en mettant sur orbite des taux au jour le jour robustes à partir desquels pourront se construire des courbes de taux. La transition s’annonce longue et délicate.
EDITORIAL
Les nouveaux indices de référence, un test pour l’industrie bancaire
ENTRETIEN
Nicole El Karoui - Professeur émérite de mathématiques appliquées à l’Université Pierre-et-Marie-Curie, Ancienne professeur à l’Ecole polytechnique, à l’origine du master 2 Probabilités et finance
« …pas de passerelles entre les modèles... »
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