Traiter sur les marchés financiers

Jeudi 23 novembre 2023
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1 jour
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Présentiel ou à distance

• S'initier au traitement des opérations sur les marchés de taux ou de change

• Connaître le vocabulaire technique des opérateurs et apprendre à le maîtriser par des exercices de mise en situation


LE VOCABULAIRE DE BASE

LES MARCHÉS ET LES INTERVENANTS

• L’organisation des marchés : OTC vs marché organisé

• Les cotations et la rémunération des intervenants


LES TECHNIQUES DE NÉGOCIATION SUR LES MARCHÉS

• La détermination du sens de l’opération

• La lecture et l’interprétation des pages d’informations financières

• La définition à l’avance des paramètres des opérations

• Les pièges à éviter

• Les plates-formes de trading électroniques


LES PRODUITS

• Les produits de change

- Le spot

- Les swaps

- Le terme

- Les options

• Les produits de taux

- Les conventions de marché

- Les FRA - Les swaps de taux

- Les cross currency swaps

- Les options

- Les swaptions

- Les credit default swaps

• Rappel des concepts techniques

- Delta, gamma et vega

- La nouvelle règlementation en matière de risque de contrepartie : collatéralisation et CVA


• Jeux de rôles

- Demande de cotation d'opérations au comptant avec calcul des impacts en P&L

- Demande d'options de change simples et complexes (vanilles, tunnels, KI forwards...)

- Demande de cotations d'instruments de couverture de taux d'intérêt (swaps, caps, collars et KI forwards, swaptions)


ACTUALITÉS FINTECH

• Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen termes et notamment

les plates-formes électroniques (FX All, 360T…)

Connaissance des instruments de couverture de change et/ou de taux

Jeux de rôles - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

Nos thèmes de formation