Taux d'intérêt SOFR
Depuis le 2 mars, la FED NY publie quotidiennement, peu après 8H (NY time), 3 moyennes mobiles du taux SOFR.
Ces 3 moyennes portent sur les 30 derniers jours, 90 derniers jours et 180 derniers jours de son taux de référence SOFR. https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/obfr
Contrairement à la règle appliquée pour le Libor, avec un calcul « forward looking » (taux prédéterminé), les moyennes mobiles du SOFR prochainement diffusées sont « backward looking » (taux post-déterminé). Dans l’attente de la proposition par les membres de l’ARRC d’un taux prédéterminé, elles devraient aider à la transition et pourraient être utilisées notamment comme références pour les prêts à la consommation ou les FRN.
+ de détails sur la méthodologie de calcul des trois moyennes mobiles (capitalisées) : https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_200212
