Traiter sur les marchés financiers
• S'initier au traitement des opérations sur les marchés de taux ou de change
• Connaître le vocabulaire technique des opérateurs et apprendre à le maîtriser par des exercices de mise en situation
LE VOCABULAIRE DE BASE
LES MARCHÉS ET LES INTERVENANTS
• L’organisation des marchés : OTC vs marché organisé
• Les cotations et la rémunération des intervenants
LES TECHNIQUES DE NÉGOCIATION SUR LES MARCHÉS
• La détermination du sens de l’opération
• La lecture et l’interprétation des pages d’informations financières
• La définition à l’avance des paramètres des opérations
• Les pièges à éviter
• Les plates-formes de trading électroniques
LES PRODUITS
• Les produits de change
- Le spot
- Les swaps
- Le terme
- Les options
• Les produits de taux
- Les conventions de marché
- Les FRA - Les swaps de taux
- Les cross currency swaps
- Les options
- Les swaptions
- Les credit default swaps
• Rappel des concepts techniques
- Delta, gamma et vega
- La nouvelle règlementation en matière de risque de contrepartie : collatéralisation et CVA
• Jeux de rôles
- Demande de cotation d'opérations au comptant avec calcul des impacts en P&L
- Demande d'options de change simples et complexes (vanilles, tunnels, KI forwards...)
- Demande de cotations d'instruments de couverture de taux d'intérêt (swaps, caps, collars et KI forwards, swaptions)
ACTUALITÉS FINTECH
• Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen termes et notamment
les plates-formes électroniques (FX All, 360T…)
Connaissance des instruments de couverture de change et/ou de taux
Jeux de rôles - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation
