Taux 2 : Techniques et instruments de couverture de taux
Vous connaissez déjà les bases du risque de taux et avez déjà expérimenté une couverture de taux.
Cette formation vous invite à approfondir votre connaissance opérationnelle des instruments de couverture, du plus simple au plus complexe, et à maîtriser leur comptabilisation.
Compétences visées :
• Comprendre le comportement des produits dérivés de taux vanille et les mécanismes d’évaluation (taux forward, pricing d’un swap)
• Savoir quantifier le risque de taux et mettre en place des stratégies de réduction des risques
• Connaître les produits optionnels de taux classiques (cap, floor) : leurs mécanismes, leurs propriétés et leur utilisation
• Avoir un aperçu des dérivés exotiques de taux
• Comprendre l’impact des normes comptables IAS/IFRS sur la gestion du risque de taux
