Analyser et piloter son PNB bancaire

Jeudi 10 septembre 2020

1 jour

Compétences visées

• Comprendre les impacts des dernières évolutions en matière de règlementation prudentielle bancaire sur le financement des entreprises

• Se familiariser avec le concept de la rentabilité bancaire (Raroc et RoRWA notamment) utilisé par Les banques.

• Savoir utiliser ces concepts comme support à la décision (taille du pool bancaire, allocations de financement et de side business, négociations ...)

Programme

DE BÂLE I À BÂLE III : 45 ANS DE RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE

• Chronologie

• Bâle III : nouvelles dispositions pour les fonds propres, les ratios de liquidité et de solvabilité

• Convergence entre le capital réglementaire et le capital économique


COMMENT LES BANQUES DETERMINENT-ELLES LEUR

RENTABILITE SUR UN CLIENT ?

• Calcul des revenus et des coûts

• Définition des paramètres de risque : PD (probability of default), LGD (loss given default), EAD (exposure at

default) et maturité

• Calcul des RWA, du capital économique et du Raroc

• Fiches produits


COMMENT LES ENTREPRISES PEUVENT-ELLES UTILISER CES CONCEPTS POUR OPTIMISER LEURS RELATIONS BANCAIRES

• Analyser les revenus, les coûts, les RWA et la rentabilité des produits et services bancaires

• Piloter et pérenniser la relation bancaire :

- Identifier les déséquilibres pouvant nuire à la pérennité des lignes de financement

- Identifier les sources de rentabilité et les économies potentielles

- Veiller au maintien de l’équilibre de la relation bancaire au travers de plans d’actions ciblés


Exercices d’application

• Calcul de la rentabilité d’un crédit

syndiqué

• Calcul de la rentabilité de la relation

bancaire sur une période donnée

• Calcul d’équilibrage de la relation

bancaire

Prérequis

Pratique de la trésorerie et culture financière

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Formation présentielle - Exercices d'application - Auto-évaluation à chaud

Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 3, rue d'Edimbourg
Paris 75008

Plan

TARIFS

adhérents : 948 € TTC - 790 € HT
non adhérents : 1 128 € TTC - 940 € HT
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