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RAROC : Optimiser sa relation bancaire

Réf AFTE : FOR-0000111 Durée :1 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 940 € HT Tarif HT (adhérent) : 790 € HT Public concerné : Trésorier d'entreprises, responsable de financement, responsable des relations bancaires, Prérequis : Pratique de la trésorerie et culture financière Moyens pédagogiques: Formation présentielle Exercices d'application


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Session : 21/09/2017

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE - 3, rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro 3 station Europe - Bus 53 station Europe - Gare St Lazare à 5 mn à pied

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les impacts des dernières évolutions - Se familiariser avec le concept de la rentabilité bancaire ajustée du coût du risque (Raroc) utilisé par les banques. - Savoir utiliser cet outil de pilotage bancaire pour contrôler et pérenniser la relation bancaire à long terme pour les entreprises

Programme

DE BALE I à BALE III : 40 ANS DE REGLEMENTATION PRUDENTIELLE - Chronologie - Bale III : nouvelles dispositions pour les fonds propres, les ratios de liquidité et de solvabilité CONVERGENCE ENTRE CAPITAL REGLEMENTAIRE ET CAPITAL ECONOMIQUE - Un rapprochement méthodologique : modèle ASFR - Mais des objectifs distincts RAROC : OUTIL DE PILOTAGE DES BANQUES - Calcul des revenus et des coûts (exploitation/liquidité) - Calcul du capital économique et des paramètres de risque : PD probability of default, LGD loss given default et EAD exposure at default RAROC : OUTIL D'OPTIMISATION DES ENTREPRISES - Mesurer les revenus, les coûts et le Raroc de chacun des produits et services bancaires - Contrôler et pérenniser la relation bancaire en : - Identifiant les déséquilibres pouvant nuire à la pérennité des lignes de financements - Identifier les sources de profitabilité et les gisements d'économies potentiels - Veiller au maintien de l'équilibre de la relation bancaire à travers des plans d'actions ciblés Exercices d'application - Calcul de la rentabilité d'un crédit syndique - Calcul de la rentabilité de la relation bancaire de chaque participant sur une période donnée - Calcul d'équilibrage de la relation bancaire

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