FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Olivier CLYTI
Anne GOBERT
Franck SOUILLARD
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| Personnes
concernées |
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| Trésoriers, responsables financiers |
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| Objectifs |
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Comment appréhender et gérer le risque de change et comment déterminer sa position et son risque, puis étudier les outils permettant d’assurer la couverture souhaitée.
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| Durée |
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| 2 jours, soit 14 heures |
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| Sessions |
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| Lundi 25 et mardi 26 juin 2012 |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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1170,00 € HT |
1399.32 €
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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1480,00 € HT |
1770.08 € TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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Calculatrice : Il est indispensable de se munir d'une calculatrice pour la réalisation des exercices pratiques.
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| Temoignages |
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“Exposé très clair et imagé permettant une bonne compréhension."
Caroline - Trésorier groupe
“Très bonne approche très accessible du risque de change."
Luc - Directeur Middle Office
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La gestion des risques
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Réf AFTE : 12S402
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Plan de la formation |
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| INTRODUCTION |
| • |
Caractéristiques du marché des changes
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| RAPPEL SUR LES PREMIERS INSTRUMENTS DE COUVERTURES |
| • |
Rappel sur le marché au comptant (cotation, gestion des ordres) |
| • |
Le change à terme. |
| • |
Les N.D.F. |
| • |
Les Swaps de change |
| • |
Les contrats « Future » du C.M.E
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| LES OPTIONS : INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE DE CHANGE |
| • |
Principes généraux et définition des contrats. |
| • |
Caractéristiques et vocabulaire des options. |
| • |
Notion de valeur intrinsèque et de valeur temps. |
| • |
Exemples de couverture simple : Import - Export. |
| • |
Les déterminants de la valeur d'une option : Delta, Véga, …. |
| • |
Les spécificités du marché des options de change. |
| • |
Notion de Smile et de Skew, de Risk Reversal. |
| • |
La gestion en delta neutre. |
| • |
Les différentes stratégies de couverture. |
| • |
Utilisation des options exotiques dans la couverture. |
Formation complémentaire recommandée :
- Les règles de marché : vocabulaire, fonctionnement et terminologie des salles de marché
- ZOOM sur Marked to Market
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